[계량데이터스터디] 스터디

계량분석(투자) 오리엔테이션

야호!

팀원소개

모임원 성산 - 김갑열 - 김정한 - 이정은 - 데이터 분석, 통계학. 컴공-베트남어 추영욱 - 데이터 엔지니어, 데이터 파이프라인, apache airflow 장원석 - 임근석 - 백엔드, 파이썬

포커스

금융/투자 관련 포커스

전략

• 평균회귀 -> 평균가격기준 비싸면팔고 사면 싸고 -> 고승률, 저손익비 -> 학문적으로 재미가 난다

• 추세추종() -> 상승할때롱, 하락할때숏 -> 저승률, 고손익비 -> 우상향할 것이라는 기대로...

• 최적화 전략
• 그리드 서치

실패 사례

• 천재도 잃음. 나라/은행 등 분산 필요
• 슬리피지 : 수수료의 무서움. 수수료(실제의 두배 정도는..)를 넉넉하게 주어야 한다.
• 과체적화 : 오버피팅을 피하자
• 미래참조 : 미래에 일어난 일을 참조해버리는 경우가 있다. 금일 종가와 내일 시작

변동성에 따른 배팅

• 하이변동성 -> 배팅을 낮춤
• 최대 낙폭에 대한 가이드